PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD5E.DE с EXXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XD5E.DE с EXXT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE).

XD5E.DE и EXXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD5E.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XD5E.DE и EXXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XD5E.DE и EXXT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		0.41%24.71%9.50%18.86%-11.92%22.17%-0.74%27.44%-12.93%13.47%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		-4.17%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%34.53%42.79%2.90%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, XD5E.DE показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у EXXT.DE с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции XD5E.DE уступали акциям EXXT.DE по среднегодовой доходности: 9.55% против 18.44% соответственно.

XD5E.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-3.59%
С начала года
0.41%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.53%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.55%

EXXT.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.94%
1 год
15.74%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.30%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XD5E.DE:
XD5E.DE с C001.DEXD5E.DE с EXV3.DEXD5E.DE с H4ZJ.DEXD5E.DE с VGWL.DEXD5E.DE с VDIV.DEXD5E.DE с CEMT.DEXD5E.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY

Сравнение комиссий XD5E.DE и EXXT.DE

XD5E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.

EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XD5E.DE vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD5E.DE
Ранг доходности на риск XD5E.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD5E.DE c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD5E.DEEXXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.76

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.28

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

6.83

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD5E.DE vs. EXXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD5E.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXT.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD5E.DE и EXXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD5E.DEEXXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.20

Корреляция

Корреляция между XD5E.DE и EXXT.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD5E.DE и EXXT.DE

Дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EXXT.DE в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.62%2.54%2.86%2.74%4.66%1.41%2.94%2.59%1.89%2.51%0.73%0.36%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.19%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%

Просадки

Сравнение просадок XD5E.DE и EXXT.DE

Максимальная просадка XD5E.DE за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.DE и EXXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XD5E.DEEXXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-46.75%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.08%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-31.39%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-31.39%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-7.55%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.80%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.37%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XD5E.DE и EXXT.DE

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что XD5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XD5E.DEEXXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.72%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.94%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

20.74%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

19.91%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.72%

-2.73%