PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD5E.DE с H4ZJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XD5E.DE с H4ZJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE).

XD5E.DE и H4ZJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD5E.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. H4ZJ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XD5E.DE и H4ZJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XD5E.DE и H4ZJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		0.41%24.71%9.50%18.86%-11.92%22.17%-0.74%27.44%-12.93%13.47%
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		-1.30%8.00%26.94%22.28%-13.11%35.34%7.78%34.57%-2.46%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, XD5E.DE показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у H4ZJ.DE с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции XD5E.DE уступали акциям H4ZJ.DE по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.76% соответственно.

XD5E.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-3.59%
С начала года
0.41%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.53%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.55%

H4ZJ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.37%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

HSBC MSCI World UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XD5E.DE:
XD5E.DE с C001.DEXD5E.DE с EXV3.DEXD5E.DE с EXXT.DEXD5E.DE с VGWL.DEXD5E.DE с VDIV.DEXD5E.DE с CEMT.DEXD5E.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с H4ZJ.DE:
H4ZJ.DE с H4ZY.DEH4ZJ.DE с EUNL.DEH4ZJ.DE с XDWD.DEH4ZJ.DE с SPYM.DEH4ZJ.DE с QUALH4ZJ.DE с VTH4ZJ.DE с SWDA.L

Сравнение комиссий XD5E.DE и H4ZJ.DE

XD5E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии H4ZJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XD5E.DE vs. H4ZJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD5E.DE
Ранг доходности на риск XD5E.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
H4ZJ.DE
Ранг доходности на риск H4ZJ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZJ.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD5E.DE c H4ZJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD5E.DEH4ZJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.76

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.10

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.77

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

10.58

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD5E.DE vs. H4ZJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD5E.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZJ.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD5E.DE и H4ZJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD5E.DEH4ZJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.35

Корреляция

Корреляция между XD5E.DE и H4ZJ.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD5E.DE и H4ZJ.DE

Дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности H4ZJ.DE в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.62%2.54%2.86%2.74%4.66%1.41%2.94%2.59%1.89%2.51%0.73%0.36%
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		1.29%1.28%2.06%3.02%2.65%2.73%3.30%4.02%4.71%3.58%4.02%3.46%

Просадки

Сравнение просадок XD5E.DE и H4ZJ.DE

Максимальная просадка XD5E.DE за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки H4ZJ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.DE и H4ZJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XD5E.DEH4ZJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-33.60%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.71%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-21.65%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-33.60%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.01%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.07%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.72%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XD5E.DE и H4ZJ.DE

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XD5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XD5E.DEH4ZJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.21%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

8.44%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.15%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.16%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.09%

+1.90%