Сравнение XD5E.DE с AMES.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE).
XD5E.DE и AMES.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD5E.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XD5E.DE и AMES.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XD5E.DE и AMES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 0.41% | 24.71% | 9.50% | 18.86% | -11.92% | 22.17% | -0.74% | 27.44% | -12.93% | 13.47% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 1.66% | 55.41% | 19.00% | 25.94% | 0.03% | 6.96% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XD5E.DE показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции XD5E.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.90% соответственно.
XD5E.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.55%
AMES.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD5E.DE и AMES.DE
XD5E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XD5E.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск
XD5E.DE
AMES.DE
Сравнение XD5E.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD5E.DE | AMES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.01 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.52 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.39 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 12.19 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD5E.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.01 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.24 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XD5E.DE и AMES.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD5E.DE и AMES.DE
Дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.62% | 2.54% | 2.86% | 2.74% | 4.66% | 1.41% | 2.94% | 2.59% | 1.89% | 2.51% | 0.73% | 0.36% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XD5E.DE и AMES.DE
Максимальная просадка XD5E.DE за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.DE и AMES.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XD5E.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -40.98% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.80% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -17.77% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -40.98% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.03% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -9.86% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.96% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD5E.DE и AMES.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) составляет 6.36%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что XD5E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XD5E.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.07% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.15% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 18.06% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 17.81% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.95% | -3.96% |