Сравнение XCV.TO с XEG.TO
XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XCV.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCV.TO returned 13.30%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCV.TO charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCV.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCV.TO показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XCV.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 11.72% соответственно.
XCV.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 13.30%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам XCV.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 20.51% | 32.17% | 21.26% | 9.47% | 1.87% | 32.71% | -2.56% | 18.02% | -11.15% | 8.75% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between XCV.TO and XEG.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2006 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between XCV.TO and XEG.TO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCV.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
XCV.TO
XEG.TO
Сравнение XCV.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCV.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.51 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.99 | 6.68 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.20 | 19.94 | +25.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13 | 3.27 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.35 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XCV.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -87.74% | +35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -11.12% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -25.67% | +15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -28.42% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -79.66% | +38.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -29.18% | +22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.72% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCV.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) составляет 3.36%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 9.24% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 18.90% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 22.74% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 28.62% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 33.40% | -17.85% |
Сравнение комиссий XCV.TO и XEG.TO
XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCV.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 2.27% | 2.71% | 3.72% | 3.88% | 3.18% | 2.11% | 3.35% | 3.06% | 3.13% | 2.40% | 2.50% | 3.14% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XCV.TO and XEG.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCV.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCV.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
XCV.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XCV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.55% for XCV.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCV.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор