Сравнение XCV.TO с TLV.TO
XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) and TLV.TO (Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF) are both Canada Equities funds - XCV.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while TLV.TO tracks the S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCV.TO returned 13.30%/yr vs 8.72%/yr for TLV.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCV.TO charges 0.55%/yr vs 0.33%/yr for TLV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCV.TO и TLV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCV.TO показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у TLV.TO с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции XCV.TO превзошли акции TLV.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.72% соответственно.
XCV.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 13.30%
TLV.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам XCV.TO и TLV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 20.51% | 32.17% | 21.26% | 9.47% | 1.87% | 32.71% | -2.56% | 18.02% | -11.15% | 8.75% |
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 11.32% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | -6.10% | 22.29% | -6.62% | 10.15% |
Correlation
The correlation between XCV.TO and TLV.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г. | 0.53 |
The correlation between XCV.TO and TLV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCV.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск
XCV.TO
TLV.TO
Сравнение XCV.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCV.TO | TLV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.70 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.99 | 6.25 | +5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.20 | 28.68 | +16.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCV.TO | TLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13 | 3.44 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XCV.TO и TLV.TO
Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки TLV.TO в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и TLV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCV.TO | TLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -37.68% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -4.07% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -9.83% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -19.36% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -37.68% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -4.06% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.88% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCV.TO и TLV.TO
iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCV.TO | TLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.87% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 5.78% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 7.41% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 9.94% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.68% | +2.87% |
Сравнение комиссий XCV.TO и TLV.TO
XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLV.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCV.TO и TLV.TO
Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TLV.TO в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.01% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 2.27% | 2.71% | 3.72% | 3.88% | 3.18% | 2.11% | 3.35% | 3.06% | 3.13% | 2.40% | 2.50% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
XCV.TO and TLV.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLV.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLV.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for XCV.TO.
XCV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while TLV.TO tracks S&P/TSX Composite Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for XCV.TO and 0.33% for TLV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCV.TO и TLV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор