PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCSR.TO с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCSR.TO с ICLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - XCSR.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCSR.TO returned 13.71%/yr vs 1.83%/yr for ICLN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XCSR.TO charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности XCSR.TO и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCSR.TO торгуется в CAD, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCSR.TO показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 29.68%.

XCSR.TO

1 день
0.15%
1 месяц
2.55%
С начала года
8.85%
6 месяцев
4.99%
1 год
30.52%
3 года*
26.52%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

ICLN

1 день
-0.56%
1 месяц
-5.48%
С начала года
29.68%
6 месяцев
28.60%
1 год
65.28%
3 года*
9.21%
5 лет*
1.83%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCSR.TO и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		8.85%35.36%24.42%15.21%-14.41%22.32%33.84%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		29.68%40.33%-19.43%-22.30%0.57%-24.22%155.91%

Correlation

The correlation between XCSR.TO and ICLN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г.

0.48

The correlation between XCSR.TO and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCSR.TO и ICLN

Секторы
XCSR.TO
ICLN

Финансовые услуги

51.4%

-

Сырьевые материалы

16.6%
1.3%

Технологии

13.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Промышленность

5.2%
28.7%

Потребительский циклический сектор

3.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%
34.6%

Здравоохранение

0.2%

-

Энергетика

-

23.7%

Финансовые услуги

XCSR.TO
51.4%
ICLN

-

Сырьевые материалы

XCSR.TO
16.6%
ICLN
1.3%

Технологии

XCSR.TO
13.8%
ICLN
10.5%

Потребительский защитный сектор

XCSR.TO
5.7%
ICLN

-

Промышленность

XCSR.TO
5.2%
ICLN
28.7%

Потребительский циклический сектор

XCSR.TO
3.0%
ICLN
0.1%

Коммуникационные услуги

XCSR.TO
1.5%
ICLN

-

Недвижимость

XCSR.TO
1.4%
ICLN

-

Коммунальные услуги

XCSR.TO
1.1%
ICLN
34.6%

Здравоохранение

XCSR.TO
0.2%
ICLN

-

Энергетика

XCSR.TO

-

ICLN
23.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с CSIQ
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

XCSR.TO vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCSR.TO c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCSR.TOICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.27

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.86

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.18

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

13.04

-2.12

XCSR.TO vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCSR.TO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCSR.TO и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCSR.TO и ICLN

Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCSR.TOICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-87.23%

+63.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-15.69%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-38.83%

+26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-50.74%

+27.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-26.11%

+25.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-60.20%

+55.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.02%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XCSR.TO и ICLN

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) составляет 4.16%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCSR.TOICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

13.80%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

23.36%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

28.91%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

28.25%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

28.13%

-13.62%

Сравнение комиссий XCSR.TO и ICLN

XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCSR.TO и ICLN

Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ICLN в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		0.90%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.62%1.74%2.20%2.64%2.78%1.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCSR.TO and ICLN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCSR.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCSR.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

XCSR.TO is categorized as Canada Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. XCSR.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.17% for XCSR.TO and 0.39% for ICLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCSR.TO и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор