PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCSR.TO с CSIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCSR.TO с CSIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Canadian Solar Inc. (CSIQ).

XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XCSR.TO и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCSR.TO и CSIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		-1.89%35.35%23.27%15.18%-14.41%22.30%4,511.52%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		-41.89%103.95%-53.96%-16.98%5.79%-39.49%180.95%
Разные валюты инструментов

XCSR.TO торгуется в CAD, в то время как CSIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSIQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCSR.TO показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -41.89%.

XCSR.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
30.50%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

CSIQ

1 день
-1.65%
1 месяц
-19.50%
С начала года
-41.89%
6 месяцев
-8.65%
1 год
51.80%
3 года*
-29.38%
5 лет*
-20.81%
10 лет*
-2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Canadian Solar Inc.

Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с IHI
Часто сравнивают с CSIQ:
CSIQ с JKSCSIQ с SBRCSIQ с SPWRCSIQ с TANCSIQ с ALBCSIQ с VOOCSIQ с USO

Доходность на риск

XCSR.TO vs. CSIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг доходности на риск CSIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCSR.TO c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCSR.TOCSIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.52

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.35

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.85

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

1.96

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCSR.TO vs. CSIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCSR.TO на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа CSIQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCSR.TO и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCSR.TOCSIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.52

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.30

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.09

-0.01

Корреляция

Корреляция между XCSR.TO и CSIQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCSR.TO и CSIQ

Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.79%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCSR.TO и CSIQ

Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки CSIQ в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и CSIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XCSR.TOCSIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-96.02%

+72.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-61.35%

+50.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-86.06%

+62.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-78.74%

+72.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-60.97%

+55.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

26.17%

-23.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XCSR.TO и CSIQ

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) составляет 7.00%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 36.91%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCSR.TOCSIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

36.91%

-29.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

78.99%

-66.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

99.44%

-82.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

69.43%

-55.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,387.91%

61.75%

+1,326.16%