PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCSR.TO с CSIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCSR.TO с CSIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while CSIQ (Canadian Solar Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XCSR.TO returned 13.66%/yr vs -10.35%/yr for CSIQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XCSR.TO и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCSR.TO торгуется в CAD, в то время как CSIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSIQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCSR.TO показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -16.79%.

XCSR.TO

1 день
1.26%
1 месяц
6.36%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
32.34%
3 года*
25.22%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

CSIQ

1 день
-4.67%
1 месяц
25.52%
С начала года
-16.79%
6 месяцев
-16.97%
1 год
80.99%
3 года*
-20.04%
5 лет*
-10.35%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCSR.TO и CSIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		7.96%35.35%23.27%15.18%-14.41%22.30%4,511.52%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		-16.79%103.95%-53.96%-16.98%5.79%-39.49%180.95%

Correlation

The correlation between XCSR.TO and CSIQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Canadian Solar Inc.

Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с IHI
Часто сравнивают с CSIQ:
CSIQ с JKSCSIQ с SBRCSIQ с SPWRCSIQ с TANCSIQ с ALBCSIQ с USOCSIQ с VOO

Доходность на риск

XCSR.TO vs. CSIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг доходности на риск CSIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCSR.TO c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCSR.TOCSIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.86

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.61

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.27

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

2.37

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCSR.TO vs. CSIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCSR.TO на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CSIQ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCSR.TO и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCSR.TOCSIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.86

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.15

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.07

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XCSR.TO и CSIQ

Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки CSIQ в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и CSIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCSR.TOCSIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-94.02%

+70.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-64.28%

+53.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-82.32%

+70.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-84.36%

+60.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-66.52%

+66.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-53.03%

+47.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

34.25%

-31.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XCSR.TO и CSIQ

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) составляет 4.09%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 29.25%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCSR.TOCSIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

29.25%

-25.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

66.10%

-53.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

95.19%

-80.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

70.84%

-56.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,367.87%

62.55%

+1,305.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCSR.TO и CSIQ

Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.63%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%

Часто задаваемые вопросы

XCSR.TO and CSIQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCSR.TO и CSIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор