Сравнение XCSR.TO с XCS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).
XCSR.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCSR.TO и XCS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCSR.TO и XCS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | -2.97% | 35.35% | 23.27% | 15.18% | -14.41% | 22.30% | 4,511.52% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 11.18% | 43.37% | 18.11% | 4.17% | -8.95% | 7.46% | 57.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XCSR.TO показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.18%.
XCSR.TO
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
XCS.TO
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCSR.TO и XCS.TO
XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.
Доходность на риск
XCSR.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск
XCSR.TO
XCS.TO
Сравнение XCSR.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCSR.TO | XCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.41 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.84 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.03 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 14.05 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCSR.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.41 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.56 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XCSR.TO и XCS.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCSR.TO и XCS.TO
Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 1.81% | 1.73% | 2.20% | 2.61% | 2.78% | 1.53% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.14% | 1.36% | 1.73% | 2.59% | 2.07% | 1.51% | 1.78% | 2.27% | 2.12% | 1.81% | 1.46% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок XCSR.TO и XCS.TO
Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и XCS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCSR.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -61.18% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -14.58% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -34.63% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -9.66% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -17.08% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 4.18% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCSR.TO и XCS.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) составляет 7.09%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCSR.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 8.78% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 19.82% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 24.32% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 20.42% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,388.38% | 20.49% | +1,367.89% |