Сравнение XCSR.TO с XEN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO).
XCSR.TO и XEN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. XEN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCSR.TO и XEN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCSR.TO и XEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | -2.97% | 35.35% | 23.27% | 15.18% | -14.41% | 22.30% | 4,511.52% |
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 3.63% | 34.17% | 16.91% | 12.18% | -3.37% | 28.00% | 26.32% |
Доходность по периодам
С начала года, XCSR.TO показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у XEN.TO с доходностью 3.63%.
XCSR.TO
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
XEN.TO
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 34.33%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCSR.TO и XEN.TO
XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XEN.TO в 0.55%.
Доходность на риск
XCSR.TO vs. XEN.TO — Ранг доходности на риск
XCSR.TO
XEN.TO
Сравнение XCSR.TO c XEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCSR.TO | XEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.22 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.84 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.00 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 14.17 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCSR.TO | XEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.22 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между XCSR.TO и XEN.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCSR.TO и XEN.TO
Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XEN.TO в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 1.81% | 1.73% | 2.20% | 2.61% | 2.78% | 1.53% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 1.78% | 1.83% | 2.29% | 2.46% | 2.60% | 1.73% | 3.72% | 2.13% | 2.31% | 1.75% | 2.07% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок XCSR.TO и XEN.TO
Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XEN.TO в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и XEN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCSR.TO | XEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -49.69% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.79% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -17.79% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -4.55% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.71% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.49% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCSR.TO и XEN.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCSR.TO | XEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.74% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.57% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 15.58% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 13.93% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,388.38% | 15.08% | +1,373.30% |