PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCSR.TO с XESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCSR.TO с XESG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO).

XCSR.TO и XESG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. XESG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCSR.TO и XESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCSR.TO и XESG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		-2.97%35.35%23.27%15.18%-14.41%22.30%4,511.52%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		3.17%26.25%20.05%10.13%-7.77%22.91%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, XCSR.TO показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у XESG.TO с доходностью 3.17%.

XCSR.TO

1 день
3.65%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
2.38%
1 год
29.61%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

XESG.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.17%
6 месяцев
5.51%
1 год
29.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с IHIXCSR.TO с CSIQ
Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с PSIXESG.TO с GEQT.TO

Сравнение комиссий XCSR.TO и XESG.TO

XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XESG.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Доходность на риск

XCSR.TO vs. XESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCSR.TO c XESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCSR.TOXESG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.83

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.32

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.63

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

11.84

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCSR.TO vs. XESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCSR.TO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESG.TO равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCSR.TO и XESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCSR.TOXESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.77

-0.69

Корреляция

Корреляция между XCSR.TO и XESG.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCSR.TO и XESG.TO

Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности XESG.TO в 2.10%

TTM2025202420232022202120202019
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.81%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%0.00%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		2.10%2.13%2.45%2.74%2.63%1.88%2.15%1.05%

Просадки

Сравнение просадок XCSR.TO и XESG.TO

Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XESG.TO в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и XESG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCSR.TOXESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-37.36%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.51%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-17.91%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.15%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.63%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.55%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XCSR.TO и XESG.TO

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCSR.TOXESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.03%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.38%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

16.19%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.53%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,388.38%

16.93%

+1,371.45%