Сравнение XCOR с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
XCOR и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности XCOR и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCOR и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 21.40% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCOR и FMTM
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
XCOR vs. FMTM — Ранг доходности на риск
XCOR
FMTM
Сравнение XCOR c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.20 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.23 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 12.18 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.71 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между XCOR и FMTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и FMTM
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и FMTM
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCOR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -12.12% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.12% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.27% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.89% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.21% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и FMTM
Текущая волатильность для Fundx ETF (XCOR) составляет 6.01%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что XCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCOR | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 10.78% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 19.28% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 23.38% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 23.19% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 23.19% | -5.99% |