PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с XC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

XCNY и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и XC

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с BBEMXCNY с AVEEXCNY с AVXC
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий XCNY и XC

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XC в 0.32%.

XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.62

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.49

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

5.41

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Корреляция

Корреляция между XCNY и XC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и XC

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности XC в 12.34%

TTM2025202420232022
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и XC

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-20.97%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.47%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-8.83%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.99%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.44%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и XC

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

7.35%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

10.78%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

16.80%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.72%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.72%

+1.40%