PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с XC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 37.17% vs 7.77% for XC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.72%.

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
7.77%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и XC

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%20.42%-3.51%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.72%18.19%-4.01%

Correlation

The correlation between XCNY and XC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between XCNY and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и XC

Секторы
XCNY
XC

Технологии

36.1%
1.2%

Финансовые услуги

21.7%
13.8%

Сырьевые материалы

8.7%
7.0%

Промышленность

7.7%
4.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.8%

Энергетика

4.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

3.3%
1.3%

Здравоохранение

2.7%
0.7%

Недвижимость

2.3%
1.3%

Технологии

XCNY
36.1%
XC
1.2%

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
XC
13.8%

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
XC
7.0%

Промышленность

XCNY
7.7%
XC
4.7%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
XC
6.8%

Энергетика

XCNY
4.9%
XC
1.6%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
XC
4.9%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
XC
2.7%

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
XC
1.3%

Здравоохранение

XCNY
2.7%
XC
0.7%

Недвижимость

XCNY
2.3%
XC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

XCNY vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.53

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.86

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

0.63

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

1.80

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.53

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.73

+0.46

Просадки

Сравнение просадок XCNY и XC

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-20.97%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.47%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-8.64%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.12%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.33%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и XC

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.97%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

12.63%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

14.80%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

15.87%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

15.87%

+1.86%

Сравнение комиссий XCNY и XC

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и XC

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности XC в 12.32%

ПозицияTTM2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.32%11.74%1.49%1.42%0.57%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and XC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (6.51%) compared to XC (4.97%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs XC's -20.97%.

On 1-year performance, XCNY leads with 37.17% vs 7.77% for XC. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 37.17% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for XC.

XC has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 2.24% for XCNY.

XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.32% for XC.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор