PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с MEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с MEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM).

XCNY и MEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNY и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и MEM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 4.61%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с MCHSMEM с EMSF

Сравнение комиссий XCNY и MEM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MEM в 0.79%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYMEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.20

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.22

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

8.44

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEM равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.87

-0.16

Корреляция

Корреляция между XCNY и MEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и MEM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности MEM в 3.40%

TTM2025202420232022
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и MEM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и MEM.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-19.10%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.62%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-10.95%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.83%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.85%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и MEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.12%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.31%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.99%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.62%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.62%

-0.50%