PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с FEMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с FEMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR).

XCNY и FEMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNY и FEMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и FEMR

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-0.76%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у FEMR с доходностью 6.15%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC
Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с EMDMFEMR с IEMGFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с BBEM

Сравнение комиссий XCNY и FEMR

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEMR в 0.38%.

FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. FEMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c FEMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYFEMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.76

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.32

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.60

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

10.22

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. FEMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMR равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и FEMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYFEMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.49

-0.78

Корреляция

Корреляция между XCNY и FEMR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и FEMR

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FEMR в 1.77%

TTM20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и FEMR

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и FEMR.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYFEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-15.58%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.47%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-10.16%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.35%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.68%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и FEMR

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYFEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

10.05%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.74%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

21.02%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

19.86%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

19.86%

-2.74%