Сравнение XCNY с FEMR
XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. XCNY is passively managed, while FEMR is actively managed. Over the past year, XCNY returned 37.17% vs 59.26% for FEMR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for FEMR.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и FEMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у FEMR с доходностью 32.40%.
XCNY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.40%
- 6 месяцев
- 36.74%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNY и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 19.69% | 20.42% | -0.76% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 32.40% | 35.27% | -1.49% |
Correlation
The correlation between XCNY and FEMR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between XCNY and FEMR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNY vs. FEMR — Ранг доходности на риск
XCNY
FEMR
Сравнение XCNY c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNY | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.12 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 16.46 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNY | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.81 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.14 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок XCNY и FEMR
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и FEMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNY | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -15.58% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -14.47% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -2.12% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -2.31% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.61% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и FEMR
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 6.51%, в то время как у Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNY | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 8.80% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 18.63% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 21.25% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.30% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.30% | -3.57% |
Сравнение комиссий XCNY и FEMR
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEMR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и FEMR
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FEMR в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.42% | 1.92% | 0.37% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.24% | 2.68% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
XCNY and FEMR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMR has higher volatility (8.80%) compared to XCNY (6.51%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs FEMR's -15.58%.
On 1-year performance, FEMR leads with 59.26% vs 37.17% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEMR has performed better with a 59.26% return vs 37.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.
XCNY has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.42% for FEMR.
They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.38% for FEMR.
FEMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCNY и FEMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор