PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLR с QVMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT).

XCLR и QVMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и QVMT

2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 5.51%.

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с XTRXCLR с HEQTXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с QDIVQVMT с RSPUQVMT с IVVQVMT с VOOQVMT с PHDG

Сравнение комиссий XCLR и QVMT

XCLR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

XCLR vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLRQVMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

6.33

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLR vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLRQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Корреляция

Корреляция между XCLR и QVMT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и QVMT

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности QVMT в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и QVMT

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и QVMT.

Загрузка...

Показатели просадок

XCLRQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-48.05%

+33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-12.17%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-3.49%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.43%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.96%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и QVMT

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCLRQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.26%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.49%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

16.65%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

17.34%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

21.08%

-10.50%