Сравнение XCLR с ONEH
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. XCLR is passively managed, while ONEH is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XCLR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCLR и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.18% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between XCLR and ONEH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLR vs. ONEH — Ранг доходности на риск
XCLR
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XCLR c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCLR | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCLR и ONEH
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLR | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -3.55% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.66% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -1.50% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLR | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 5.15% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 5.15% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 5.15% | +5.20% |
Сравнение комиссий XCLR и ONEH
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и ONEH
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.77% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XCLR and ONEH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
XCLR has the higher dividend yield at 12.77%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: Global X and TrueShares. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для XCLR и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор