PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHP.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, XCHP.TO returned 185.03% vs 73.90% for XEG.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XCHP.TO charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 103.75%, что значительно выше, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.

XCHP.TO

1 день
-1.50%
1 месяц
28.19%
С начала года
103.75%
6 месяцев
98.13%
1 год
185.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		103.75%33.58%21.73%15.27%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%-9.41%

Correlation

The correlation between XCHP.TO and XEG.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.11

The correlation between XCHP.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

XCHP.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.62
3.27

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
3.81

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.51

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.44

6.68

+6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.02

19.94

+28.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 5.62, что выше коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62

3.27

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.28

+1.60

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и XEG.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHP.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-87.74%

+48.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.12%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.38%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-29.18%

+20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.72%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и XEG.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHP.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

9.24%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.79%

18.90%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

22.74%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.52%

28.62%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.52%

33.40%

+5.12%

Сравнение комиссий XCHP.TO и XEG.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.21%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XCHP.TO and XEG.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHP.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHP.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

XCHP.TO is categorized as Semiconductors, while XEG.TO is Energy Equities. XCHP.TO tracks NYSE Semiconductor Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.39% for XCHP.TO and 0.61% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHP.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор