Сравнение XCHP.TO с TECH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO).
XCHP.TO и TECH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCHP.TO и TECH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCHP.TO и TECH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 10.64% | 33.58% | 21.73% | 15.27% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -9.64% | 18.22% | 40.26% | 9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, XCHP.TO показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью -9.64%.
XCHP.TO
- 1 день
- 5.96%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 21.29%
- 1 год
- 70.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECH.TO
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCHP.TO и TECH.TO
XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TECH.TO в 0.40%.
Доходность на риск
XCHP.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск
XCHP.TO
TECH.TO
Сравнение XCHP.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCHP.TO | TECH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.73 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.28 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.02 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 3.34 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHP.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.73 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.50 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между XCHP.TO и TECH.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHP.TO и TECH.TO
Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности TECH.TO в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.39% | 0.43% | 0.29% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок XCHP.TO и TECH.TO
Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и TECH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCHP.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.95% | -47.92% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -16.59% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -13.06% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -12.66% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 5.09% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHP.TO и TECH.TO
iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCHP.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 6.82% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.29% | 13.08% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.94% | 23.29% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 26.64% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 26.64% | +11.57% |