Сравнение CHPS с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
CHPS и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHPS или VFV.TO.
Основные характеристики
| CHPS | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.86% | 26.75% |
| Дох-ть за 1 год | 33.68% | 34.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 22.69 |
| Индекс Язвы | 9.67% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 30.96% | 10.77% |
| Макс. просадка | -23.80% | -27.43% |
| Текущая просадка | -17.96% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между CHPS и VFV.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и VFV.TO
С начала года, CHPS показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 26.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и VFV.TO
CHPS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHPS c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и VFV.TO
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VFV.TO в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.03% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и VFV.TO
Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и VFV.TO
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.