Сравнение XCHG с ILOW
XCHG (AB US Equity ETF) and ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - XCHG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XCHG и ILOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHG показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у ILOW с доходностью 4.32%.
XCHG
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILOW
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHG и ILOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCHG AB US Equity ETF | 5.48% | 0.30% |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 4.32% | 0.48% |
Correlation
The correlation between XCHG and ILOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHG vs. ILOW — Ранг доходности на риск
XCHG
ILOW
Сравнение XCHG c ILOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHG | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XCHG и ILOW
Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и ILOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHG | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -10.37% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.54% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.11% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHG и ILOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHG | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 13.52% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 14.59% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 14.59% | -1.15% |
Сравнение комиссий XCHG и ILOW
И XCHG, и ILOW имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHG и ILOW
Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ILOW в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.54% | 1.60% | 0.78% |
XCHG AB US Equity ETF | 0.22% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCHG and ILOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHG and ILOW have the same expense ratio: 0.50% per year.
ILOW has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.22% for XCHG.
XCHG is categorized as Large Cap Blend Equities, while ILOW is Foreign Large Cap Equities.
Подберите оптимальное распределение для XCHG и ILOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор