PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCHG с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XCHG и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Equity ETF (XCHG) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHG показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у ILOW с доходностью 4.32%.


XCHG

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.48%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILOW

1 день
-1.56%
1 месяц
-2.53%
С начала года
4.32%
6 месяцев
6.52%
1 год
10.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHG и ILOW


2026 (YTD)2025
XCHG
AB US Equity ETF
5.48%0.30%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
4.32%0.48%

Correlation

The correlation between XCHG and ILOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Equity ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

XCHG vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCHG

ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHG c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XCHG vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCHGILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.05

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XCHG и ILOW

Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и ILOW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XCHGILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.66%

-10.37%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.54%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.11%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHG и ILOW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XCHGILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.52%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

14.59%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

14.59%

-1.15%

Сравнение комиссий XCHG и ILOW

И XCHG, и ILOW имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHG и ILOW

Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ILOW в 1.54%


ПозицияTTM20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
1.54%1.60%0.78%
XCHG
AB US Equity ETF
0.22%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XCHG and ILOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHG and ILOW have the same expense ratio: 0.50% per year.

ILOW has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.22% for XCHG.

XCHG is categorized as Large Cap Blend Equities, while ILOW is Foreign Large Cap Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHG и ILOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор