Сравнение XCHG с DJUN
XCHG (AB US Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. XCHG is actively managed, while DJUN is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XCHG charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности XCHG и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHG показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.72%.
XCHG
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHG и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCHG AB US Equity ETF | 5.48% | 0.30% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.72% | 0.51% |
Correlation
The correlation between XCHG and DJUN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHG vs. DJUN — Ранг доходности на риск
XCHG
DJUN
Сравнение XCHG c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XCHG и DJUN
Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -11.96% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.06% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.59% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHG и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 4.98% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 8.51% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 8.05% | +5.39% |
Сравнение комиссий XCHG и DJUN
XCHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHG и DJUN
Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
XCHG AB US Equity ETF | 0.22% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
XCHG and DJUN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
XCHG has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для XCHG и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор