Сравнение XCHG с DJUN
XCHG (AB US Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - XCHG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. XCHG is actively managed, while DJUN is passively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. XCHG charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности XCHG и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHG показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 5.90%.
XCHG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $818.91K | $1.28M | $2.16M | |
XCHG AB US Equity ETF | $38.18K | $58.92K | $74.79K |
Сравнение доходности по годам XCHG и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCHG AB US Equity ETF | 11.57% | 0.38% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 5.90% | 0.53% |
Correlation
The correlation between XCHG and DJUN is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHG vs. DJUN — Ранг доходности на риск
XCHG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение XCHG c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCHG | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCHG и DJUN
Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -11.96% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.56% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHG и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 4.76% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 8.55% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 7.99% | +5.15% |
Сравнение комиссий XCHG и DJUN
XCHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHG и DJUN
Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
XCHG AB US Equity ETF | 0.36% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
XCHG and DJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
XCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for DJUN.
XCHG is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для XCHG и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор