PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCHG с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XCHG и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Equity ETF (XCHG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHG показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 5.90%.


XCHG

1 день
0.07%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
10.69%
С начала года
11.57%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

DJUN

1 день
0.07%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
5.45%
С начала года
5.90%
1 год
10.50%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.22%
10 лет*
Всё время*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$818.91K$1.28M$2.16M
$38.18K$58.92K$74.79K

Сравнение доходности по годам XCHG и DJUN


2026 (YTD)2025
XCHG
AB US Equity ETF
11.57%0.38%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
5.90%0.53%

Correlation

The correlation between XCHG and DJUN is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

XCHG vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

XCHG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XCHG c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XCHGDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

XCHG vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCHG и DJUN

Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и DJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XCHGDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.66%

-11.96%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-1.56%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHG и DJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XCHGDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

4.76%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

8.55%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

7.99%

+5.15%

Сравнение комиссий XCHG и DJUN

XCHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHG и DJUN

Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%
XCHG
AB US Equity ETF
0.36%0.05%

Часто задаваемые вопросы


XCHG and DJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

XCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for DJUN.

XCHG is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.85% for DJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHG и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор