PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с DBX9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.DE с DBX9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds from Xtrackers - XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while DBX9.DE tracks the FTSE China 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 9.08%/yr vs 3.94%/yr for DBX9.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for DBX9.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и DBX9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у DBX9.DE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции DBX9.DE по среднегодовой доходности: 9.08% против 3.94% соответственно.

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%

DBX9.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.95%
1 год
33.01%
3 года*
13.37%
5 лет*
0.17%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и DBX9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		9.85%10.01%37.68%-16.44%-13.62%-14.98%-0.87%18.35%-9.23%18.88%

Correlation

The correlation between XCHA.DE and DBX9.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2012 г.

0.72

Over the past year, XCHA.DE and DBX9.DE have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с DBX9.DE:
DBX9.DE с ^GSPCDBX9.DE с ICGA.DEDBX9.DE с FXIDBX9.DE с C024.DEDBX9.DE с AH50.DEDBX9.DE с CEBG.DEDBX9.DE с CNAA.DE

Доходность на риск

XCHA.DE vs. DBX9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DBX9.DE
Ранг доходности на риск DBX9.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX9.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX9.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX9.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c DBX9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DEDBX9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.24

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.94

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.90

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

3.67

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. DBX9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBX9.DE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и DBX9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DEDBX9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.08

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и DBX9.DE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки DBX9.DE в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и DBX9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.DEDBX9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-66.51%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-17.20%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-27.83%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-47.59%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-53.98%

+15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-14.62%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-29.50%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

8.91%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и DBX9.DE

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) имеют волатильность 5.10% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.DEDBX9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.29%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.45%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

26.35%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

28.75%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

25.42%

-2.22%

Сравнение комиссий XCHA.DE и DBX9.DE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBX9.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и DBX9.DE

Ни XCHA.DE, ни DBX9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XCHA.DE and DBX9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCHA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DBX9.DE.

XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while DBX9.DE tracks FTSE China 50. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.60% for DBX9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и DBX9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор