Сравнение DBX9.DE с ^GSPC
DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the FTSE China 50, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DBX9.DE returned 4.72%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBX9.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBX9.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBX9.DE показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции DBX9.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.72% против 13.56% соответственно.
DBX9.DE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 4.72%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам DBX9.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX9.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 15.56% | 10.03% | 37.71% | -16.44% | -13.64% | -14.99% | -0.86% | 18.35% | -9.23% | 18.88% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between DBX9.DE and ^GSPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between DBX9.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX9.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DBX9.DE
^GSPC
Сравнение DBX9.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBX9.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 3.17 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 11.71 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBX9.DE и ^GSPC
Максимальная просадка DBX9.DE за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX9.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX9.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -51.62% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -7.57% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | -23.99% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.60% | -23.99% | -23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -33.42% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -1.08% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -9.08% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.04% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX9.DE и ^GSPC
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DBX9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX9.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.97% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.16% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 12.60% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 16.86% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 18.61% | +5.91% |
Часто задаваемые вопросы
DBX9.DE and ^GSPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBX9.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор