PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX9.DE с C024.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBX9.DE с C024.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and C024.DE (Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist) are both China Equities funds - DBX9.DE tracks the FTSE China 50 while C024.DE tracks the MSCI China A. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBX9.DE returned 3.94%/yr vs 7.12%/yr for C024.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBX9.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for C024.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBX9.DE и C024.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) и Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBX9.DE показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у C024.DE с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции DBX9.DE уступали акциям C024.DE по среднегодовой доходности: 3.94% против 7.12% соответственно.

DBX9.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.95%
1 год
33.01%
3 года*
13.37%
5 лет*
0.17%
10 лет*
3.94%

C024.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
0.73%
С начала года
12.05%
6 месяцев
14.60%
1 год
39.67%
3 года*
12.08%
5 лет*
0.57%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBX9.DE и C024.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		9.85%10.01%37.68%-16.44%-13.62%-14.98%-0.87%18.35%-9.23%18.88%
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		12.05%14.97%22.87%-17.78%-16.12%3.37%21.54%40.72%-22.27%23.87%

Correlation

The correlation between DBX9.DE and C024.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.69

Over the past year, DBX9.DE and C024.DE have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с DBX9.DE:
DBX9.DE с ^GSPCDBX9.DE с ICGA.DEDBX9.DE с FXIDBX9.DE с XCHA.DEDBX9.DE с AH50.DEDBX9.DE с CEBG.DEDBX9.DE с CNAA.DE
Часто сравнивают с C024.DE:
C024.DE с FLCHC024.DE с CNUA.DEC024.DE с FLXC.DEC024.DE с H4ZP.DEC024.DE с CNAA.DEC024.DE с LCHI.DEC024.DE с AH50.DE

Доходность на риск

DBX9.DE vs. C024.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX9.DE
Ранг доходности на риск DBX9.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX9.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX9.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX9.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
C024.DE
Ранг доходности на риск C024.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C024.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C024.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C024.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C024.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C024.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX9.DE c C024.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) и Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX9.DEC024.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.60

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.52

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

5.94

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

18.19

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX9.DE vs. C024.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX9.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа C024.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX9.DE и C024.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX9.DEC024.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.60

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.30

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DBX9.DE и C024.DE

Максимальная просадка DBX9.DE за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки C024.DE в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX9.DE и C024.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBX9.DEC024.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-49.68%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-6.78%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-25.82%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-40.46%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.98%

-47.10%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-8.55%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-24.80%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

2.22%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX9.DE и C024.DE

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) составляет 5.29%, в то время как у Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что DBX9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C024.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBX9.DEC024.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.71%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.25%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

15.47%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

22.92%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

24.34%

+1.08%

Сравнение комиссий DBX9.DE и C024.DE

DBX9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии C024.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX9.DE и C024.DE

DBX9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
C024.DE
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist		1.69%1.89%2.19%1.98%1.34%1.23%1.42%1.88%2.49%
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DBX9.DE and C024.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, C024.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C024.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for DBX9.DE.

DBX9.DE tracks FTSE China 50, while C024.DE tracks MSCI China A. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for DBX9.DE and 0.25% for C024.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBX9.DE и C024.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор