PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX9.DE с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBX9.DE с FXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - DBX9.DE tracks the FTSE China 50 while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBX9.DE returned 3.94%/yr vs 2.33%/yr for FXI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBX9.DE charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности DBX9.DE и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBX9.DE торгуется в EUR, в то время как FXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBX9.DE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции DBX9.DE превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 3.94% против 2.33% соответственно.

DBX9.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.95%
1 год
33.01%
3 года*
13.37%
5 лет*
0.17%
10 лет*
3.94%

FXI

1 день
-1.24%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-11.02%
1 год
-3.40%
3 года*
7.45%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBX9.DE и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		9.85%10.01%37.68%-16.44%-13.62%-14.98%-0.87%18.35%-9.23%18.88%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.46%13.65%37.49%-15.04%-15.74%-14.08%-0.06%17.50%-9.21%19.51%

Correlation

The correlation between DBX9.DE and FXI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.77

Over the past year, the correlation between DBX9.DE and FXI has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с DBX9.DE:
DBX9.DE с ^GSPCDBX9.DE с ICGA.DEDBX9.DE с XCHA.DEDBX9.DE с C024.DEDBX9.DE с AH50.DEDBX9.DE с CEBG.DEDBX9.DE с CNAA.DE
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

DBX9.DE vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX9.DE
Ранг доходности на риск DBX9.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX9.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX9.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX9.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX9.DE c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX9.DEFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.18

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.12

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.99

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.23

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

-0.48

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX9.DE vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX9.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX9.DE и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX9.DEFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.18

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.05

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DBX9.DE и FXI

Максимальная просадка DBX9.DE за все время составила -66.51%, примерно равная максимальной просадке FXI в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX9.DE и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBX9.DEFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-68.86%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-14.78%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-27.97%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-47.51%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.98%

-53.92%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-25.31%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-30.14%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

7.03%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX9.DE и FXI

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) составляет 5.29%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DBX9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBX9.DEFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.33%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

13.61%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

19.37%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

30.31%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

26.93%

-1.51%

Сравнение комиссий DBX9.DE и FXI

DBX9.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX9.DE и FXI

DBX9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.66%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

DBX9.DE and FXI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBX9.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBX9.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

DBX9.DE tracks FTSE China 50, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DBX9.DE and 0.74% for FXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBX9.DE и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор