PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3993.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 3993.HK с ^HSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMOC Group Ltd (3993.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Доходность

Сравнение доходности 3993.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CMOC Group Ltd (3993.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3993.HK и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3993.HK
CMOC Group Ltd		-11.85%281.04%25.95%21.30%-10.78%-18.04%54.47%21.90%-41.40%170.01%
^HSI
Hang Seng Index		-2.01%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%

Доходность по периодам

С начала года, 3993.HK показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции 3993.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 32.79% против 2.05% соответственно.

3993.HK

1 день
-2.81%
1 месяц
-26.52%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
7.41%
1 год
178.58%
3 года*
58.50%
5 лет*
31.22%
10 лет*
32.79%

^HSI

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-7.95%
1 год
8.25%
3 года*
7.16%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMOC Group Ltd

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 3993.HK:
3993.HK с 2600.HK3993.HK с 2727.HK3993.HK с GOPIX3993.HK с XCH.TO
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

3993.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3993.HK
Ранг доходности на риск 3993.HK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3993.HK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3993.HK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3993.HK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3993.HK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3993.HK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3993.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMOC Group Ltd (3993.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3993.HK^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

0.37

+2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

0.60

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.09

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.51

0.48

+4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.16

1.55

+13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3993.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3993.HK на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3993.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3993.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

0.37

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.11

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.10

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.27

-0.04

Корреляция

Корреляция между 3993.HK и ^HSI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 3993.HK и ^HSI

Максимальная просадка 3993.HK за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3993.HK и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

3993.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.33%

-65.18%

-27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.03%

-13.22%

-21.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.23%

-50.16%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.37%

-55.70%

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.56%

-24.24%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.75%

-24.18%

-26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

4.90%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 3993.HK и ^HSI

CMOC Group Ltd (3993.HK) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что 3993.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3993.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

7.18%

+10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.55%

14.23%

+26.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

23.12%

+35.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.12%

25.25%

+24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.19%

21.94%

+29.25%