PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CMOC Group Ltd (3993.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000114
СекторBasic Materials
ОтрасльOther Industrial Metals & Mining

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$183.74B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.50
Цена/прибыль13.75
Общая выручка (12 мес.)HK$188.11B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$21.57B
EBITDA (12 мес.)HK$2.19B
Годовой диапазонHK$3.73 - HK$8.57
Целевая ценаHK$8.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CMOC Group Ltd

Популярные сравнения: 3993.HK с GOPIX, 3993.HK с 2727.HK, 3993.HK с 2600.HK, 3993.HK с XCH.TO, 3993.HK с ^HSI

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в CMOC Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
83.28%
15.15%
3993.HK (CMOC Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CMOC Group Ltd показал доход в 64.40% с начала года и 69.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMOC Group Ltd составила 21.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года64.40%13.65%
1 месяц-15.01%3.82%
6 месяцев83.29%15.17%
1 год69.72%24.08%
5 лет (среднегодовая)27.03%13.46%
10 лет (среднегодовая)21.79%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3993.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.23%13.08%37.40%11.58%-2.83%64.40%
202325.56%-2.43%7.71%0.84%-14.61%2.52%26.83%-9.81%7.25%-7.36%-4.29%-4.26%21.30%
2022-3.65%18.18%-12.61%-2.45%-3.51%15.89%-12.10%-8.57%-12.78%-17.59%42.69%-0.28%-10.78%
2021-3.16%22.45%-21.50%11.89%1.52%-13.06%23.21%7.04%-20.23%-0.41%-0.41%-14.55%-18.04%
2020-13.18%0.34%-25.43%7.83%1.71%8.38%24.11%0.32%-13.02%2.55%29.54%39.01%54.46%
201910.07%18.61%-12.76%-10.06%-16.61%5.54%-8.50%-5.75%22.07%-4.62%8.06%24.63%21.90%
201819.92%6.31%-7.50%1.01%-16.89%-21.90%5.26%-19.50%1.86%-11.28%9.62%-9.72%-41.40%
201719.57%31.42%-7.41%-12.39%2.95%22.54%42.14%0.00%10.35%8.10%-3.94%3.08%170.01%
2016-22.75%10.71%2.42%2.37%16.92%13.81%3.39%-2.84%-7.02%8.17%16.28%-5.50%32.48%
20158.88%5.92%5.59%41.78%-8.62%-19.29%-8.29%-16.50%-10.48%15.16%8.78%-7.65%0.99%
2014-6.35%-3.38%-3.82%14.23%9.72%9.97%29.22%2.34%-9.90%-2.32%8.00%-9.81%35.97%
201327.06%-11.80%-10.77%-11.76%3.00%-8.77%10.07%2.72%-0.32%3.97%4.78%5.47%7.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3993.HK среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3993.HK, с текущим значением в 8888
3993.HK (CMOC Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3993.HK, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3993.HK, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3993.HK, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3993.HK, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3993.HK, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CMOC Group Ltd (3993.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3993.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3993.HK, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3993.HK, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3993.HK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3993.HK, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3993.HK, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

CMOC Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.86
2.18
3993.HK (CMOC Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CMOC Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.09 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.09HK$0.09HK$0.08HK$0.04HK$0.05HK$0.13HK$0.09HK$0.04HK$0.03HK$0.08HK$0.06HK$0.05

Дивидендный доход

1.34%2.20%2.33%0.97%0.93%3.74%3.25%0.79%1.55%5.25%3.92%4.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CMOC Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2013HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У CMOC Group Ltd дивидендная доходность составляет 1.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%49.6%
У CMOC Group Ltd коэффициент выплат составляет 49.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CMOC Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-15.83%
0
3993.HK (CMOC Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CMOC Group Ltd показал максимальную просадку в 92.43%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2190 торговых сессий.

Текущая просадка CMOC Group Ltd составляет 15.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.43%30 окт. 2007 г.24327 окт. 2008 г.219011 сент. 2017 г.2433
-68.37%16 мар. 2018 г.49723 мар. 2020 г.22216 февр. 2021 г.719
-64.87%23 февр. 2021 г.41224 окт. 2022 г.3522 апр. 2024 г.764
-28.89%11 июл. 2007 г.2817 авг. 2007 г.2624 сент. 2007 г.54
-20.49%23 янв. 2018 г.149 февр. 2018 г.722 февр. 2018 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CMOC Group Ltd составляет 15.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.84%
2.48%
3993.HK (CMOC Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CMOC Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию