PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CMOC Group Ltd (3993.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CNE100000114

Сектор

Basic Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$146.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

HK$0.66

Коэффициент P/E

8.38

Общая выручка (12 мес.)

HK$56.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$12.90B

EBITDA (12 мес.)

HK$11.57B

Годовой диапазон

HK$4.58 - HK$8.49

Целевая цена

HK$8.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
3993.HK с GOPIX 3993.HK с XCH.TO 3993.HK с 2600.HK 3993.HK с 2727.HK 3993.HK с ^HSI
Популярные сравнения:
3993.HK с GOPIX 3993.HK с XCH.TO 3993.HK с 2600.HK 3993.HK с 2727.HK 3993.HK с ^HSI

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в CMOC Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.11%
250.95%
3993.HK (CMOC Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CMOC Group Ltd показал доход в 4.54% с начала года и -25.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMOC Group Ltd составила 10.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.65%.


3993.HK

С начала года

4.54%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-25.36%

5 лет

21.83%

10 лет

10.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3993.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.32%-9.08%22.84%-13.59%4.54%
20240.23%13.09%37.40%11.58%-2.83%1.45%-12.75%2.09%19.97%-15.47%-10.39%-8.48%26.91%
202325.55%-2.43%7.71%0.84%-14.61%2.52%26.83%-9.81%7.25%-7.35%-4.29%-4.26%21.30%
2022-3.65%18.18%-12.61%-2.44%-3.51%15.89%-12.10%-8.57%-12.78%-17.59%42.68%-0.28%-10.78%
2021-3.16%22.45%-21.50%11.89%1.52%-13.06%23.21%7.04%-20.23%-0.41%-0.41%-14.55%-18.04%
2020-13.17%0.34%-25.43%7.83%1.71%8.39%24.11%0.32%-13.02%2.55%29.54%39.01%54.47%
201910.07%18.61%-12.77%-10.06%-16.61%5.54%-8.50%-5.75%22.07%-4.62%8.07%24.63%21.90%
201819.92%6.31%-7.50%1.01%-16.89%-21.90%5.26%-19.50%1.86%-11.28%9.62%-9.72%-41.40%
201719.58%31.41%-7.40%-12.39%2.95%22.54%42.14%-0.00%10.35%8.10%-3.95%3.08%170.01%
2016-22.76%10.71%2.43%2.36%16.92%13.81%3.39%-2.84%-7.02%8.18%16.28%-5.50%32.47%
20158.88%5.92%5.59%41.79%-8.62%-19.30%-8.29%-16.50%-10.48%15.16%8.78%-7.65%0.98%
2014-6.34%-3.39%-3.81%14.23%9.71%9.97%29.22%2.34%-9.90%-2.32%8.01%-9.81%35.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 3993.HK составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 3993.HK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3993.HK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3993.HK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3993.HK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3993.HK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3993.HK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CMOC Group Ltd (3993.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3993.HK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
3993.HK: -0.41
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино 3993.HK, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
3993.HK: -0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега 3993.HK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
3993.HK: 0.97
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара 3993.HK, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
3993.HK: -0.51
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина 3993.HK, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
3993.HK: -0.90
^GSPC: 1.08

CMOC Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.19
3993.HK (CMOC Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CMOC Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%HK$0.00HK$0.05HK$0.10HK$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.17HK$0.17HK$0.09HK$0.08HK$0.04HK$0.05HK$0.13HK$0.09HK$0.04HK$0.03HK$0.08HK$0.06

Дивидендный доход

3.07%3.21%2.20%2.33%0.97%0.93%3.74%3.25%0.79%1.55%5.25%3.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CMOC Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2014HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
3993.HK: 3.1%
У CMOC Group Ltd дивидендная доходность составляет 3.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
3993.HK: 25.7%
У CMOC Group Ltd коэффициент выплат составляет 25.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CMOC Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.21%
-14.17%
3993.HK (CMOC Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CMOC Group Ltd показал максимальную просадку в 92.43%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2190 торговых сессий.

Текущая просадка CMOC Group Ltd составляет 33.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.43%30 окт. 2007 г.24327 окт. 2008 г.219011 сент. 2017 г.2433
-68.37%16 мар. 2018 г.49723 мар. 2020 г.22216 февр. 2021 г.719
-64.87%23 февр. 2021 г.41224 окт. 2022 г.3522 апр. 2024 г.764
-41.91%8 окт. 2024 г.1227 апр. 2025 г.
-32.81%16 мая 2024 г.8211 сент. 2024 г.154 окт. 2024 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CMOC Group Ltd составляет 29.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.90%
13.53%
3993.HK (CMOC Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CMOC Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CMOC Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
3993.HK: 8.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 3993.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у 3993.HK коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
3993.HK: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 3993.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у 3993.HK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
3993.HK: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 3993.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у 3993.HK коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
3993.HK: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 3993.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у 3993.HK коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CMOC Group Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab