PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 3993.HK с 2600.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


3993.HK2600.HK
Дох-ть с нач. г.72.50%25.12%
Дох-ть за 1 год60.82%39.02%
Дох-ть за 3 года11.78%2.26%
Дох-ть за 5 лет27.85%13.95%
Дох-ть за 10 лет19.53%5.07%
Коэф-т Шарпа1.810.88
Дневная вол-ть40.19%44.60%
Макс. просадка-92.43%-94.16%
Текущая просадка-11.68%-79.59%

Фундаментальные показатели


3993.HK2600.HK
Рыночная капитализацияHK$192.30BHK$122.87B
EPSHK$0.50HK$0.41
Цена/прибыль14.2810.67
PEG коэффициент0.000.18
Общая выручка (12 мес.)HK$145.66BHK$139.96B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$20.29BHK$23.77B
EBITDA (12 мес.)HK$0.00HK$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между 3993.HK и 2600.HK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 3993.HK и 2600.HK

С начала года, 3993.HK показывает доходность 72.50%, что значительно выше, чем у 2600.HK с доходностью 25.12%. За последние 10 лет акции 3993.HK превзошли акции 2600.HK по среднегодовой доходности: 19.53% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
230.91%
-44.27%
3993.HK
2600.HK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CMOC Group Ltd

Aluminum Corp of China Ltd

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 3993.HK c 2600.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMOC Group Ltd (3993.HK) и Aluminum Corp of China Ltd (2600.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3993.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3993.HK, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3993.HK, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3993.HK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3993.HK, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3993.HK, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.63
2600.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2600.HK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2600.HK, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2600.HK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2600.HK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2600.HK, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.32

Сравнение коэффициента Шарпа 3993.HK и 2600.HK

Показатель коэффициента Шарпа 3993.HK на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа 2600.HK равного 0.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 3993.HK и 2600.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.89
0.88
3993.HK
2600.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3993.HK и 2600.HK

Дивидендная доходность 3993.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности 2600.HK в 1.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3993.HK
CMOC Group Ltd
2.36%2.20%2.33%0.97%0.93%3.74%3.25%0.79%1.55%5.25%3.92%4.35%
2600.HK
Aluminum Corp of China Ltd
1.83%1.01%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 3993.HK и 2600.HK

Максимальная просадка 3993.HK за все время составила -92.43%, примерно равная максимальной просадке 2600.HK в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3993.HK и 2600.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.61%
-79.73%
3993.HK
2600.HK

Волатильность

Сравнение волатильности 3993.HK и 2600.HK

Текущая волатильность для CMOC Group Ltd (3993.HK) составляет 12.99%, в то время как у Aluminum Corp of China Ltd (2600.HK) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что 3993.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2600.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.99%
15.76%
3993.HK
2600.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3993.HK и 2600.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMOC Group Ltd и Aluminum Corp of China Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в HKD за исключением показателей на акцию