PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 3993.HK с GOPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


3993.HKGOPIX
Дох-ть с нач. г.72.50%-6.92%
Дох-ть за 1 год60.82%-19.77%
Дох-ть за 3 года11.78%-19.62%
Дох-ть за 5 лет27.85%-2.92%
Дох-ть за 10 лет19.53%1.04%
Коэф-т Шарпа1.81-1.10
Дневная вол-ть40.19%18.21%
Макс. просадка-92.43%-78.62%
Текущая просадка-11.68%-55.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между 3993.HK и GOPIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 3993.HK и GOPIX

С начала года, 3993.HK показывает доходность 72.50%, что значительно выше, чем у GOPIX с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции 3993.HK превзошли акции GOPIX по среднегодовой доходности: 19.53% против 1.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
230.91%
18.91%
3993.HK
GOPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CMOC Group Ltd

abrdn China A Share Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 3993.HK c GOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMOC Group Ltd (3993.HK) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3993.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3993.HK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3993.HK, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3993.HK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3993.HK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3993.HK, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.12
GOPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOPIX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOPIX, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOPIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOPIX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOPIX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.15

Сравнение коэффициента Шарпа 3993.HK и GOPIX

Показатель коэффициента Шарпа 3993.HK на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GOPIX равного -1.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 3993.HK и GOPIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.10
-1.22
3993.HK
GOPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3993.HK и GOPIX

Дивидендная доходность 3993.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности GOPIX в 0.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3993.HK
CMOC Group Ltd
2.36%2.20%2.33%0.97%0.93%3.74%3.25%0.79%1.55%5.25%3.92%4.35%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund
0.85%0.79%0.00%2.58%1.44%4.45%0.41%1.24%1.40%2.03%1.08%0.96%

Просадки

Сравнение просадок 3993.HK и GOPIX

Максимальная просадка 3993.HK за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки GOPIX в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3993.HK и GOPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.61%
-55.70%
3993.HK
GOPIX

Волатильность

Сравнение волатильности 3993.HK и GOPIX

CMOC Group Ltd (3993.HK) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что 3993.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.77%
3.91%
3993.HK
GOPIX