Сравнение XCG.TO с XIT.TO
XCG.TO (iShares Canadian Growth Index ETF) and XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - XCG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCG.TO returned 8.62%/yr vs 17.79%/yr for XIT.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XCG.TO charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for XIT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCG.TO и XIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCG.TO показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у XIT.TO с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции XCG.TO уступали акциям XIT.TO по среднегодовой доходности: 8.62% против 17.79% соответственно.
XCG.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.62%
XIT.TO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам XCG.TO и XIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | -8.91% | 9.36% | 21.39% | 17.03% | -11.66% | 16.02% | 11.28% | 26.01% | -4.41% | 7.06% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | -8.30% | 15.48% | 30.02% | 55.56% | -35.85% | 10.74% | 45.91% | 60.88% | 11.71% | 17.09% |
Correlation
The correlation between XCG.TO and XIT.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between XCG.TO and XIT.TO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XCG.TO и XIT.TO
Секторы
XCG.TO
XIT.TO
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XCG.TO
XIT.TO
-
Промышленность
XCG.TO
XIT.TO
Технологии
XCG.TO
XIT.TO
Финансовые услуги
XCG.TO
XIT.TO
Энергетика
XCG.TO
XIT.TO
-
Потребительский циклический сектор
XCG.TO
XIT.TO
-
Потребительский защитный сектор
XCG.TO
XIT.TO
-
Коммуникационные услуги
XCG.TO
XIT.TO
-
Недвижимость
XCG.TO
XIT.TO
-
Здравоохранение
XCG.TO
-
XIT.TO
-
Коммунальные услуги
XCG.TO
-
XIT.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCG.TO vs. XIT.TO — Ранг доходности на риск
XCG.TO
XIT.TO
Сравнение XCG.TO c XIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCG.TO | XIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.04 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.08 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCG.TO и XIT.TO
Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.63%, что меньше максимальной просадки XIT.TO в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и XIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCG.TO | XIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.63% | -56.92% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -31.93% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -31.93% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -54.15% | +32.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -54.15% | +20.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -18.14% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -16.94% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 16.33% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCG.TO и XIT.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) составляет 6.00%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCG.TO | XIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 11.38% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 24.66% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 31.79% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 29.45% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 28.59% | -9.46% |
Сравнение комиссий XCG.TO и XIT.TO
XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XIT.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCG.TO и XIT.TO
Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 0.54% | 0.44% | 0.60% | 1.01% | 1.59% | 1.49% | 1.73% | 1.56% | 1.65% | 1.05% | 0.99% | 0.74% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XCG.TO and XIT.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCG.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCG.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for XIT.TO.
XCG.TO is categorized as Canada Equities, while XIT.TO is Technology Equities. XCG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while XIT.TO tracks S&P/TSX Capped Information Technology Index. Their fees differ too: 0.55% for XCG.TO and 0.60% for XIT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCG.TO и XIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор