Сравнение XIT.TO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
XIT.TO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIT.TO или VGT.
Основные характеристики
| XIT.TO | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.79% | 29.40% |
| Дох-ть за 1 год | 42.39% | 41.46% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 12.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.35% | 23.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.64% | 20.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 7.61 | 9.65 |
| Индекс Язвы | 5.76% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 21.52% | 20.96% |
| Макс. просадка | -81.18% | -54.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между XIT.TO и VGT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и VGT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XIT.TO показывает доходность 29.79%, а VGT немного ниже – 29.40%. За последние 10 лет акции XIT.TO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.64% против 20.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIT.TO и VGT
XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIT.TO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и VGT
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.13% | 0.15% | 0.08% | 0.20% | 0.55% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и VGT
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и VGT
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.