Сравнение XIT.TO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Invesco QQQ (QQQ).
XIT.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIT.TO или QQQ.
Основные характеристики
| XIT.TO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.23% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 35.49% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.24% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.21% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.88% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 5.98 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 5.76% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 20.74% | 17.47% |
| Макс. просадка | -81.18% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XIT.TO и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и QQQ
С начала года, XIT.TO показывает доходность 20.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XIT.TO имеют среднегодовую доходность 17.88%, а акции QQQ немного впереди с 18.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIT.TO и QQQ
XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIT.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и QQQ
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.13% | 0.15% | 0.08% | 0.20% | 0.55% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и QQQ
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и QQQ
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.