Сравнение XIT.TO с XUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).
XIT.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIT.TO или XUS.TO.
Основные характеристики
| XIT.TO | XUS.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.56% | 27.66% |
| Дох-ть за 1 год | 30.64% | 35.30% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | 12.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.67% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.40% | 14.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 5.22 | 22.57 |
| Индекс Язвы | 5.76% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 20.54% | 10.70% |
| Макс. просадка | -81.18% | -27.23% |
| Текущая просадка | -6.15% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между XIT.TO и XUS.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и XUS.TO
С начала года, XIT.TO показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 27.66%. За последние 10 лет акции XIT.TO превзошли акции XUS.TO по среднегодовой доходности: 17.40% против 14.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIT.TO и XUS.TO
XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIT.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и XUS.TO
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.13% | 0.15% | 0.08% | 0.20% | 0.55% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 0.99% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% | 1.36% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и XUS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и XUS.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.