Сравнение XIT.TO с QQC.TO
XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XIT.TO returned 8.47%/yr vs 21.44%/yr for QQC.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIT.TO charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и QQC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIT.TO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 22.09%.
XIT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 17.63%
QQC.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIT.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | -3.49% | 15.48% | 30.02% | 55.56% | -35.85% | 6.36% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 22.09% | 15.38% | 35.73% | 51.73% | -28.07% | 25.01% |
Correlation
The correlation between XIT.TO and QQC.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г. | 0.68 |
The correlation between XIT.TO and QQC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XIT.TO и QQC.TO
Секторы
XIT.TO
QQC.TO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
XIT.TO
QQC.TO
Финансовые услуги
XIT.TO
QQC.TO
Промышленность
XIT.TO
QQC.TO
Сырьевые материалы
XIT.TO
-
QQC.TO
Коммуникационные услуги
XIT.TO
-
QQC.TO
Потребительский циклический сектор
XIT.TO
-
QQC.TO
Потребительский защитный сектор
XIT.TO
-
QQC.TO
Энергетика
XIT.TO
-
QQC.TO
Здравоохранение
XIT.TO
-
QQC.TO
Недвижимость
XIT.TO
-
QQC.TO
Коммунальные услуги
XIT.TO
-
QQC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIT.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
XIT.TO
QQC.TO
Сравнение XIT.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIT.TO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.53 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 11.21 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIT.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.80 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.03 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.02 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и QQC.TO
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и QQC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIT.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -31.81% | -49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -12.14% | -19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | -22.59% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | -31.81% | -22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -0.46% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -8.05% | -18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 3.82% | +11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и QQC.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIT.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 4.39% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 11.58% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 15.33% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 20.85% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 20.81% | +5.89% |
Сравнение комиссий XIT.TO и QQC.TO
XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и QQC.TO
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.13% | 0.14% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XIT.TO and QQC.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for XIT.TO.
XIT.TO is categorized as Technology Equities, while QQC.TO is Nasdaq-100. XIT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for XIT.TO and 0.20% for QQC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и QQC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор