Сравнение XIT.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XIT.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIT.TO или SPY.
Основные характеристики
| XIT.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.23% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 35.49% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.24% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.21% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.88% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.98 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 5.76% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.74% | 12.29% |
| Макс. просадка | -81.18% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XIT.TO и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и SPY
С начала года, XIT.TO показывает доходность 20.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции XIT.TO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.88% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIT.TO и SPY
XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIT.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и SPY
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.13% | 0.15% | 0.08% | 0.20% | 0.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и SPY
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и SPY
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.