PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCCC с FHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCCC с FHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS).

XCCC и FHYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XCCC и FHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCCC и FHYS

2026 (YTD)2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-2.83%7.25%13.01%20.57%-5.33%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.26%7.72%7.23%10.88%-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у FHYS с доходностью -0.26%.

XCCC

1 день
0.12%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-2.96%
1 год
5.62%
3 года*
10.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHYS

1 день
0.72%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.26%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH
Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEARFHYS с SKOR

Сравнение комиссий XCCC и FHYS

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

XCCC vs. FHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCCC c FHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCCCFHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.42

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.08

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.19

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

12.68

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCCC vs. FHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FHYS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и FHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCCCFHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.42

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.86

+0.04

Корреляция

Корреляция между XCCC и FHYS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и FHYS

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности FHYS в 5.88%

TTM20252024202320222021
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.34%10.06%10.68%12.05%7.63%0.00%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.88%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и FHYS

Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и FHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

XCCCFHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-11.62%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-2.86%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-0.72%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.37%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.49%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и FHYS

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCCCFHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.66%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.10%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

4.42%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

5.01%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

5.01%

+3.93%