Сравнение XC с XCNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).
XC и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XC и XCNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | -4.01% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.91% | 20.42% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у XCNY с доходностью 2.91%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и XCNY
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Доходность на риск
XC vs. XCNY — Ранг доходности на риск
XC
XCNY
Сравнение XC c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.12 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.32 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 8.97 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XC и XCNY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и XCNY
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности XCNY в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.61% | 2.68% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XC и XCNY
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и XCNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -19.70% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -11.86% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -8.34% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.39% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.07% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и XCNY
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 8.18% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 12.38% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.81% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.12% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.12% | -1.40% |