PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XC с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XC и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XC и USFR


2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
-2.91%18.19%5.49%21.31%1.49%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий XC и USFR

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

XC vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

14.37

-13.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

42.77

-41.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

10.64

-9.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

103.21

-101.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

658.56

-653.15

XC vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

14.37

-13.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.57

-0.80

Корреляция

Корреляция между XC и USFR составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и USFR

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок XC и USFR

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


XCUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-1.36%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-0.04%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

0.00%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.16%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

0.01%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и USFR

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

0.08%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

0.19%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

0.29%

+16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

0.41%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

0.81%

+14.91%