Сравнение XC с EVLU
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, XC returned 8.24% vs 54.03% for EVLU. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XC charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности XC и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 29.24%.
XC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.13%
EVLU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 19.37%
- С начала года
- 29.24%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.69K | $151.31K | $128.35K | |
| $568.27K | $482.89K | $566.08K |
Сравнение доходности по годам XC и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.36% | 18.19% | -4.01% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 29.24% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between XC and EVLU is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between XC and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. EVLU — Ранг доходности на риск
XC
EVLU
Сравнение XC c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.45 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.21 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 12.09 | -10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и EVLU
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -17.17% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -12.90% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.75% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.77% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.48% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EVLU
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.95%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.96% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 18.51% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 21.01% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 20.39% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 20.39% | -4.57% |
Сравнение комиссий XC и EVLU
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EVLU
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности EVLU в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.76% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 11.86% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XC and EVLU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLU has higher volatility (5.96%) compared to XC (3.95%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 54.03% vs 8.24% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 54.03% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.
XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 3.76% for EVLU.
XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор