PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XC с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XC и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 29.24%.


XC

1 день
-0.25%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
-3.43%
С начала года
1.36%
1 год
8.24%
3 года*
10.58%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.13%

EVLU

1 день
-1.06%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
19.37%
С начала года
29.24%
1 год
54.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
36.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$207.69K$151.31K$128.35K
$568.27K$482.89K$566.08K

Сравнение доходности по годам XC и EVLU


2026 (YTD)20252024
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
1.36%18.19%-4.01%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
29.24%38.54%1.21%

Correlation

The correlation between XC and EVLU is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between XC and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

XC vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

XC
Ранг доходности на риск XC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 2121
Ранг коэф-та Мартина

EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XC c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XCEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

4.21

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

12.09

-10.49

XC vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EVLU равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XC и EVLU

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EVLU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XCEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-17.17%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.90%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.75%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.77%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.48%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и EVLU

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.95%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XCEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.96%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

18.51%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

21.01%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

20.39%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

20.39%

-4.57%

Сравнение комиссий XC и EVLU

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и EVLU

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности EVLU в 3.76%


ПозицияTTM2025202420232022
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
3.76%5.20%1.03%0.00%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
11.86%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы


XC and EVLU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVLU has higher volatility (5.96%) compared to XC (3.95%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 54.03% vs 8.24% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 54.03% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.

XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 3.76% for EVLU.

XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор