PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XC с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с EMDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.58%/yr vs 2.36%/yr for EMDV. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XC charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности XC и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EMDV с доходностью 2.36%.

XC

1 день
-0.25%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
-3.43%
С начала года
1.36%
1 год
8.24%
3 года*
10.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.13%

EMDV

1 день
-0.63%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
0.54%
С начала года
2.36%
1 год
6.02%
3 года*
2.36%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
1.85%
Всё время*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDV

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
$2.63K$5.33K$10.28K

XC

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
$568.27K$482.89K$566.08K

Сравнение доходности по годам XC и EMDV

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		1.36%18.19%5.49%21.31%1.58%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.36%11.90%0.06%-1.03%5.43%

Correlation

The correlation between XC and EMDV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г.

0.66

The correlation between XC and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и EMDV

Секторы
XC
EMDV

Финансовые услуги

31.9%
24.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.7%

Промышленность

10.9%
6.7%

Сырьевые материалы

10.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.8%

Здравоохранение

4.9%
8.4%

Энергетика

4.5%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.8%
8.8%

Технологии

3.5%
22.8%

Финансовые услуги

XC
31.9%
EMDV
24.0%

Потребительский циклический сектор

XC
12.1%
EMDV
6.7%

Промышленность

XC
10.9%
EMDV
6.7%

Сырьевые материалы

XC
10.0%
EMDV
2.5%

Потребительский защитный сектор

XC
8.0%
EMDV
14.4%

Коммуникационные услуги

XC
6.3%
EMDV
5.8%

Здравоохранение

XC
4.9%
EMDV
8.4%

Энергетика

XC
4.5%
EMDV

-

Недвижимость

XC
4.0%
EMDV

-

Коммунальные услуги

XC
3.8%
EMDV
8.8%

Технологии

XC
3.5%
EMDV
22.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с EMXCXC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EFOXC с FLINXC с VOO
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с BDVGEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с NOBL

Доходность на риск

XC vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XC c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.52

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.81

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.83

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

1.98

-0.38

XC vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDV равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XC и EMDV

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-39.20%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-7.24%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-20.71%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-13.79%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-13.59%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.05%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и EMDV

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.11%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

9.92%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

11.70%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.42%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

17.98%

-2.16%

Сравнение комиссий XC и EMDV

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и EMDV

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности EMDV в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.89%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		11.86%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and EMDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XC has higher volatility (3.95%) compared to EMDV (3.11%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs EMDV's -39.20%.

On 3-year performance, XC leads with 10.58% vs 2.36% for EMDV. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XC has performed better with a 10.58% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 1.89% for EMDV.

XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.60% for EMDV.

XC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор