Сравнение XC с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
XC и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XC и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | 5.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.94%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и DIEM
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
XC vs. DIEM — Ранг доходности на риск
XC
DIEM
Сравнение XC c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.90 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.53 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.86 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 11.39 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.90 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.42 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XC и DIEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и DIEM
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности DIEM в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок XC и DIEM
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -38.61% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -12.33% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -8.58% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -9.86% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.10% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и DIEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 8.54% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.44% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.44% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.38% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.40% | -1.68% |