Сравнение XC с CGNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).
XC и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XC и CGNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и CGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | -3.20% |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | -0.09% | 29.78% | -0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у CGNG с доходностью -0.09%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGNG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и CGNG
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.
Доходность на риск
XC vs. CGNG — Ранг доходности на риск
XC
CGNG
Сравнение XC c CGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | CGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.01 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.01 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 8.44 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | CGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XC и CGNG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и CGNG
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности CGNG в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.68% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XC и CGNG
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и CGNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | CGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -15.90% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -13.75% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -9.12% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.91% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.28% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и CGNG
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | CGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 9.21% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.86% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 19.15% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.50% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.50% | -1.78% |