PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XC с AVXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).

XC и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XC и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XC и AVXC

2026 (YTD)20252024
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%1.61%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 7.32%.

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с HEFAAVXC с AVDV

Сравнение комиссий XC и AVXC

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.

AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

XC vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCAVXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.20

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.85

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.11

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

12.78

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AVXC равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.20

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.05

-0.28

Корреляция

Корреляция между XC и AVXC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и AVXC

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности AVXC в 1.86%

TTM2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XC и AVXC

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и AVXC.

Загрузка...

Показатели просадок

XCAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-20.44%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.04%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-9.74%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.93%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.42%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и AVXC

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

9.60%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

14.76%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

19.41%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.27%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.27%

-1.55%