Сравнение XC с AVXC
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. XC is passively managed, while AVXC is actively managed. Over the past year, XC returned 4.45% vs 40.80% for AVXC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XC charges 0.32%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.
Доходность
Сравнение доходности XC и AVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 24.23%.
XC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- 17.20%
- С начала года
- 24.23%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XC и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.17% | 18.19% | 2.25% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 24.23% | 31.45% | -1.26% |
Correlation
The correlation between XC and AVXC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between XC and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. AVXC — Ранг доходности на риск
XC
AVXC
Сравнение XC c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.92 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 10.16 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и AVXC
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -20.44% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -14.04% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -10.90% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.87% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.03% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и AVXC
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.54%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 10.72% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 22.51% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 24.17% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.26% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.26% | -4.41% |
Сравнение комиссий XC и AVXC
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и AVXC
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности AVXC в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.70% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.16% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XC and AVXC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVXC has higher volatility (10.72%) compared to XC (3.54%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs AVXC's -20.44%.
On 1-year performance, AVXC leads with 40.80% vs 4.45% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 40.80% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.
XC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 1.70% for AVXC.
They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.33% for AVXC.
AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор