Сравнение XBTY с BWET
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. XBTY is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 1800.91% for BWET. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 875.88%
- 6 месяцев
- 735.56%
- 1 год
- 1,800.91%
- 3 года*
- 129.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 875.88% | 64.09% |
Correlation
The correlation between XBTY and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BWET — Ранг доходности на риск
XBTY
BWET
Сравнение XBTY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.96 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 59.51 | -60.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 158.07 | -159.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 18.57 | -19.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 1.90 | -3.16 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BWET
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -56.90% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -30.64% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -11.29% | -34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -24.09% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 11.51% | +17.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BWET
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 33.96% | -28.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 88.49% | -71.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 98.35% | -70.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 70.45% | -42.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 70.45% | -42.50% |
Сравнение комиссий XBTY и BWET
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BWET
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (33.96%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1800.91% vs -36.52% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1800.91% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 0.00% for BWET.
XBTY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор