PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBM.TO с HLIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBM.TO с HLIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while HLIT (Harmonic Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XBM.TO returned 19.60%/yr vs 17.84%/yr for HLIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBM.TO и HLIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Harmonic Inc. (HLIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBM.TO торгуется в CAD, в то время как HLIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBM.TO показывает доходность 37.13%, что значительно ниже, чем у HLIT с доходностью 49.76%. За последние 10 лет акции XBM.TO превзошли акции HLIT по среднегодовой доходности: 19.60% против 17.84% соответственно.

XBM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
17.57%
С начала года
37.13%
6 месяцев
44.82%
1 год
114.99%
3 года*
30.22%
5 лет*
19.46%
10 лет*
19.60%

HLIT

1 день
-0.24%
1 месяц
25.50%
С начала года
49.76%
6 месяцев
51.98%
1 год
58.07%
3 года*
-5.37%
5 лет*
18.68%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBM.TO и HLIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		37.13%50.69%5.96%2.84%3.69%32.04%31.54%9.93%-22.39%32.45%
HLIT
Harmonic Inc.		49.76%-28.67%10.17%-2.65%19.33%57.70%-6.86%57.13%21.91%-21.35%

Correlation

The correlation between XBM.TO and HLIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Harmonic Inc.

Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XMA.TO
Часто сравнивают с HLIT:
HLIT с ILITHLIT с PLHLIT с PUBMHLIT с INSGHLIT с SSYSHLIT с ACMRHLIT с VOO

Доходность на риск

XBM.TO vs. HLIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HLIT
Ранг доходности на риск HLIT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBM.TO c HLIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBM.TOHLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.28

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.93

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.27

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

6.92

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBM.TO vs. HLIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBM.TO на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа HLIT равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBM.TO и HLIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBM.TOHLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.28

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XBM.TO и HLIT

Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, примерно равная максимальной просадке HLIT в -66.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и HLIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBM.TOHLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-66.23%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.88%

-17.84%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.45%

-52.50%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-52.50%

+11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.24%

-57.93%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-16.14%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-28.40%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

8.41%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XBM.TO и HLIT

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) составляет 13.10%, в то время как у Harmonic Inc. (HLIT) волатильность равна 27.24%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBM.TOHLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

27.24%

-14.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

37.03%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.64%

45.71%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

47.49%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

49.79%

-17.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBM.TO и HLIT

Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как HLIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIT
Harmonic Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.63%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%

Часто задаваемые вопросы

XBM.TO and HLIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и HLIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор