Сравнение XBM.TO с HLIT
XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while HLIT (Harmonic Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XBM.TO returned 15.85%/yr vs 15.88%/yr for HLIT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XBM.TO и HLIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBM.TO торгуется в CAD, в то время как HLIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBM.TO показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у HLIT с доходностью 24.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XBM.TO имеют среднегодовую доходность 15.85%, а акции HLIT немного впереди с 15.88%.
XBM.TO
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -17.42%
- 6 месяцев
- -4.84%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 15.85%
HLIT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -18.86%
- 6 месяцев
- 20.58%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам XBM.TO и HLIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 9.19% | 50.69% | 5.96% | 2.84% | 3.69% | 27.94% | 31.53% | 9.95% | -22.42% | 32.48% |
HLIT Harmonic Inc. | 24.51% | -28.66% | 10.05% | -2.83% | 18.45% | 59.06% | -7.50% | 58.44% | 21.83% | -21.69% |
Correlation
The correlation between XBM.TO and HLIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBM.TO vs. HLIT — Ранг доходности на риск
XBM.TO
HLIT
Сравнение XBM.TO c HLIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBM.TO | HLIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.12 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 3.57 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBM.TO и HLIT
Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.53%, что меньше максимальной просадки HLIT в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и HLIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBM.TO | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.53% | -80.84% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.88% | -28.62% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.45% | -44.33% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.57% | -52.43% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | -58.16% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -30.66% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -50.46% | +24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 8.98% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBM.TO и HLIT
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) составляет 11.32%, в то время как у Harmonic Inc. (HLIT) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBM.TO | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 17.53% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.19% | 42.73% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.74% | 49.29% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 49.39% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 51.01% | -18.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBM.TO и HLIT
Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как HLIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIT Harmonic Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 0.76% | 0.86% | 1.25% | 2.09% | 4.83% | 3.05% | 1.81% | 3.73% | 3.38% | 1.65% | 2.41% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
XBM.TO and HLIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и HLIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор