PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBJL с ZMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and ZMAR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, XBJL returned 12.17% vs 7.54% for ZMAR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBJL и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 2.63%.

XBJL

1 день
0.03%
1 месяц
0.81%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.17%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBJL и ZMAR

2026 (YTD)2025
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		4.19%11.49%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		2.63%5.95%

Correlation

The correlation between XBJL and ZMAR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between XBJL and ZMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с TWOXXBJL с PMMYXBJL с PQJAXBJL с UAPRXBJL с FBUF
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с NAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZNOVZMAR с ZJULZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Доходность на риск

XBJL vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLZMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.57

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
5.83

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.83

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

5.26

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

30.04

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.57

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.27

-1.34

Просадки

Сравнение просадок XBJL и ZMAR

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и ZMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBJLZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-2.30%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-1.44%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.22%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.25%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и ZMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) составляет 0.26%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что XBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBJLZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

1.57%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

2.12%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

3.04%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

3.04%

+6.95%

Сравнение комиссий XBJL и ZMAR

И XBJL, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и ZMAR

Ни XBJL, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBJL and ZMAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZMAR has higher volatility (0.37%) compared to XBJL (0.26%). In terms of maximum drawdown, XBJL dropped -11.78% vs ZMAR's -2.30%.

On 1-year performance, XBJL leads with 12.17% vs 7.54% for ZMAR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XBJL has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBJL has performed better with a 12.17% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBJL and ZMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.

XBJL and ZMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBJL и ZMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор