Сравнение XBJL с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
XBJL и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XBJL и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBJL и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | -0.27% | 11.49% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XBJL показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
XBJL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBJL и ZMAR
И XBJL, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
XBJL vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
XBJL
ZMAR
Сравнение XBJL c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBJL | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.31 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.65 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.74 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 18.69 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBJL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.31 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.86 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между XBJL и ZMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBJL и ZMAR
Ни XBJL, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBJL и ZMAR
Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBJL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -2.30% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -1.92% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.65% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.25% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.38% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBJL и ZMAR
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что XBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBJL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.19% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 1.67% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 3.11% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 3.21% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 3.21% | +6.94% |