Сравнение XBJL с PSMR
XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XBJL returned 11.46%/yr vs 11.32%/yr for PSMR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XBJL charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.
Доходность
Сравнение доходности XBJL и PSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBJL показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.39%.
XBJL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBJL и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 4.36% | 12.05% | 11.50% | 19.49% | -4.98% | 4.58% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.39% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 3.67% |
Correlation
The correlation between XBJL and PSMR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between XBJL and PSMR shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBJL vs. PSMR — Ранг доходности на риск
XBJL
PSMR
Сравнение XBJL c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBJL | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 12.21 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 56.15 | -37.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBJL и PSMR
Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, примерно равная максимальной просадке PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и PSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBJL | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -11.78% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -1.09% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -11.78% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.53% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.65% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.24% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBJL и PSMR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) составляет 0.25%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что XBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBJL | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.43% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 2.78% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 3.57% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 8.50% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 8.39% | +1.54% |
Сравнение комиссий XBJL и PSMR
XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBJL и PSMR
Ни XBJL, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBJL and PSMR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMR has higher volatility (1.43%) compared to XBJL (0.25%). In terms of maximum drawdown, XBJL dropped -11.78% vs PSMR's -11.78%.
On 3-year performance, XBJL leads with 11.46% vs 11.32% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, XBJL has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBJL has performed better with a 11.46% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for XBJL.
XBJL and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for XBJL and 0.61% for PSMR.
PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBJL и PSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор