PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBJL с PSMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XBJL returned 11.73%/yr vs 11.89%/yr for PSMR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XBJL charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.

Доходность

Сравнение доходности XBJL и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.84%.

XBJL

1 день
0.03%
1 месяц
0.81%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.17%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBJL и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		4.19%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.70%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%-4.11%3.52%

Correlation

The correlation between XBJL and PSMR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between XBJL and PSMR shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBJL и PSMR

Секторы
XBJL
PSMR

Технологии

36.2%
33.1%

Финансовые услуги

11.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
9.8%

Промышленность

8.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

XBJL
36.2%
PSMR
33.1%

Финансовые услуги

XBJL
11.9%
PSMR
12.3%

Коммуникационные услуги

XBJL
10.9%
PSMR
10.7%

Потребительский циклический сектор

XBJL
10.1%
PSMR
10.1%

Здравоохранение

XBJL
8.4%
PSMR
9.8%

Промышленность

XBJL
8.1%
PSMR
8.7%

Потребительский защитный сектор

XBJL
4.9%
PSMR
5.4%

Энергетика

XBJL
3.5%
PSMR
3.5%

Коммунальные услуги

XBJL
2.3%
PSMR
2.5%

Недвижимость

XBJL
1.9%
PSMR
2.0%

Сырьевые материалы

XBJL
1.8%
PSMR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с TWOXXBJL с PMMYXBJL с PQJAXBJL с UAPRXBJL с FBUF
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN

Доходность на риск

XBJL vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLPSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
4.28

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
7.37

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.97

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

15.23

-11.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

74.72

-53.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

4.28

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.06

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XBJL и PSMR

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, примерно равная максимальной просадке PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и PSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBJLPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-11.78%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-0.99%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-11.78%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.66%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.20%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и PSMR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) составляет 0.26%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что XBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBJLPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.68%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

2.46%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

3.53%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

8.48%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

8.41%

+1.58%

Сравнение комиссий XBJL и PSMR

XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и PSMR

Ни XBJL, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBJL and PSMR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSMR has higher volatility (0.68%) compared to XBJL (0.26%). In terms of maximum drawdown, XBJL dropped -11.78% vs PSMR's -11.78%.

On 3-year performance, PSMR leads with 11.89% vs 11.73% for XBJL. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, XBJL has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSMR has performed better with a 11.89% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for XBJL.

XBJL and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for XBJL and 0.61% for PSMR.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBJL и PSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор