PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJL с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

XBJL и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJL и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJL и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		-0.27%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.70%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

XBJL

1 день
0.36%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.33%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с XBAPXBJL с BAPRXBJL с AIOOXBJL с BALTXBJL с BUFF
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий XBJL и PJUL

И XBJL, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

XBJL vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.17

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.12

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

11.94

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.43

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.83

+0.02

Корреляция

Корреляция между XBJL и PJUL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и PJUL

Ни XBJL, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок XBJL и PJUL

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJLPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-18.17%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.99%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.68%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.50%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.24%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и PJUL

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеют волатильность 2.94% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJLPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.93%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.17%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

10.09%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

8.58%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

10.12%

+0.03%