PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJL с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

XBJL и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJL и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		-0.27%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.70%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

XBJL

1 день
0.36%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.33%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с XBAPXBJL с BAPRXBJL с FFTYXBJL с AIOOXBJL с BUFF
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий XBJL и KAPR

И XBJL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

XBJL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.77

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.53

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.11

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

12.93

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.77

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.74

+0.12

Корреляция

Корреляция между XBJL и KAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и KAPR

Ни XBJL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBJL и KAPR

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJLKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-16.91%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.39%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.02%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.37%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и KAPR

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что XBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJLKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.70%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

3.93%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

10.19%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

11.77%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

11.71%

-1.56%