PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBJL с KAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. XBJL is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past 3 years, XBJL returned 11.73%/yr vs 13.56%/yr for KAPR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBJL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 11.69%.

XBJL

1 день
0.03%
1 месяц
0.81%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.17%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.65%
1 месяц
1.66%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.19%
1 год
23.54%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBJL и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		4.19%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.70%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		11.69%7.42%12.10%15.36%-8.14%-0.54%

Correlation

The correlation between XBJL and KAPR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.74

The correlation between XBJL and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBJL и KAPR

Секторы
XBJL
KAPR

Технологии

36.2%
15.4%

Финансовые услуги

11.9%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

8.4%
17.7%

Промышленность

8.1%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.6%

Энергетика

3.5%
6.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

1.9%
6.3%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

XBJL
36.2%
KAPR
15.4%

Финансовые услуги

XBJL
11.9%
KAPR
16.0%

Коммуникационные услуги

XBJL
10.9%
KAPR
2.3%

Потребительский циклический сектор

XBJL
10.1%
KAPR
8.7%

Здравоохранение

XBJL
8.4%
KAPR
17.7%

Промышленность

XBJL
8.1%
KAPR
16.6%

Потребительский защитный сектор

XBJL
4.9%
KAPR
2.6%

Энергетика

XBJL
3.5%
KAPR
6.6%

Коммунальные услуги

XBJL
2.3%
KAPR
3.0%

Недвижимость

XBJL
1.9%
KAPR
6.3%

Сырьевые материалы

XBJL
1.8%
KAPR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с TWOXXBJL с PMMYXBJL с PQJAXBJL с UAPRXBJL с FBUF
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с AIOO

Доходность на риск

XBJL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.62

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
5.71

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.76

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

9.39

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

44.35

-23.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.62

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.84

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XBJL и KAPR

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBJLKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-16.91%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-2.52%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-16.84%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.91%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и KAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) составляет 0.26%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что XBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBJLKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

2.29%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

4.10%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

6.53%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

11.75%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

11.63%

-1.64%

Сравнение комиссий XBJL и KAPR

И XBJL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и KAPR

Ни XBJL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBJL and KAPR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.29%) compared to XBJL (0.26%). In terms of maximum drawdown, XBJL dropped -11.78% vs KAPR's -16.91%.

On 3-year performance, KAPR leads with 13.56% vs 11.73% for XBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XBJL has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KAPR has performed better with a 13.56% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBJL and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

XBJL and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBJL и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор