PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJL с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

XBJL и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJL и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJL и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		-0.27%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.70%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

XBJL

1 день
0.36%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.33%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с XBAPXBJL с BAPRXBJL с AIOOXBJL с BALTXBJL с BUFF
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий XBJL и FMAR

XBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Доходность на риск

XBJL vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.39

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.03

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.87

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

11.91

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.39

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.99

-0.13

Корреляция

Корреляция между XBJL и FMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и FMAR

Ни XBJL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBJL и FMAR

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJLFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-14.36%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.31%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.21%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.30%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и FMAR

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеют волатильность 2.94% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJLFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.94%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

3.79%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.05%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

10.49%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

10.47%

-0.32%